On peut dire les deux.
Dans certains endroits (en Léon je crois), e-barzh est un adverbe seulement (qui traduit "dedans"). Dans d'autres, il est aussi préposition et correspond à "à l'intérieur de" là où "e" traduit "dans".
Dans beaucoup d'endroits, son dérivé "ba" (qui à mon sens doit être interprété comme un mot différent bien souvent) est utilisé, et e-barzh, ou a-barzh signifie alors "dedans" ou "à l'intérieur de".
En Léon, on entend parfois "e-barzh e", par exemple "e-barzh e Brest" = à Brest.